L'importanza del Mercato delle Opzioni
Iniziamo l’anno mostrandoti l’importanza della correlazione tra i diversi mercati. Siamo ormai nel mondo del Big Data e i migliori investitori stanno sempre di più investendo nelle loro infrastrutture per essere in grado di ottenere migliori ritorni. I dati tradizionali non sono più sufficienti. Per questo abbiamo creato Menthor Q!
Questa è una delle schermate del nostro modello Liquidity.
Come vedete, questa mattina (5 Gennaio 2023), il gamma per ogni strike price, ci dava ottime indicazioni che se il prezzo scendeva sotto il livello High Vol Level, il livello Put Support sarebbe stato il punto d’interesse della giornata.
Perchè questi livelli ci aiutano?
Perchè gli strike prices che hanno più gamma, a seguito dell’attività di delta hedging dei market makers, diventano dei livelli appiccicosi.
Avere questo modello può aiutarvi nei seguenti modi:
- A creare strategie di option spread
- A capire se sarà un giorno volatile o meno
- Ad avere buon indicazione del movimento del prezzo intraday
Come possiamo vedere il mercato delle Opzioni ci aiuta ad analizzare il sentiment dei partecipanti e prevedere possibili movimenti.
Questo è un esempio semplice, ma la chiave è capire la correlazione tra i diversi mercati per anticipare potenziali trends.
- Se sei un investitore attivo puoi beneficiare di questo da operazioni di breve/medio termine
- Se sei un investitore passivo puoi utilizzare queste informazioni per proteggere o ribilanciare il tuo portafoglio beneficiando di movimenti nel breve. Inoltre i livelli aiutano a capire come si stanno posizionando gli investitori sull’option chain durante tutto il mese. Potete vedere questo guardando all’option matrix
Q-Markets
Come leggere i mercati
per cogliere opportunità
Livelli di Liquidità di Menthor Q: 5 Gennaio 2023
Ora guardiamo un esempio utilizzando i Modelli di Liquidità di Menthor Q che trovate ogni mattina in Q-Markets.
Q-Markets torna il 9 Gennaio ma questi sono i livelli di ieri. Da notare con particolare interesse il livello: High Vol Level che ieri era a 3855.
Ora guardiamo che è successo all’indice utilizzando il suo Future di riferimento (ES).
Come possiamo vedere dai cerchi arancioni questo livello ha fornito nella sessione diverse opportunità di trading. Il mercato tende a reagire a questi livelli.
Nella giornata di ieri invece il break al ribasso di questo livello ha portato forte volatilità. Durante la sessione il prezzo cerca di tornare a 3855 senza riuscirci e chiudendo in negativo anche a seguito delle notizie di mercato.
Ma che cos’è l’High Vol Level?
Questo livello è particolarmente importante perchè definisce un mercato in positive o negative gamma.
- Quando il mercato è al di sopra di questo livello ci troviamo in un mercato in positive gamma. In questi casi la volatilità tende ad essere bassa. Il prezzo quindi non si muove molto durante la giornata.
- Il contrario succede quando il prezzo scende al di sotto di questo livello.
In questo articolo del nostro Blog lo abbiamo spiegato. Trovate maggiori informazioni sui modelli che trovate ogni mattina in Q-Markets.
Abbiamo anche creato un video sul canale Youtube.
Ci sono poi altri modi per fare trading su questi livelli.
- Correlation Trading. Possiamo usare azioni che hanno un beta simile all’indice, ma una maggiore volatilità.
- Strategie avanzate con le Opzioni. Su questo stiamo sviluppando un corso che riuscirà a renderti operativo sulle opzioni anche su concetti avanzati. Tra queste troviamo:
- Iron Condor
- Reverse Iron Condor
- Call Spread
- Put Spread
Trovi maggiori informazioni sulle Opzioni nella Masterclass Options Trading.