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Strategie Istituzionali: I Fondi CTA

I Fondi CTA o “Commodity Trade Advisor” utilizzano algoritmi per generare strategie profittevoli.

I Fondi CTA sono simili agli Hedge Funds. Usano Futures, opzioni, swaps e forwards per creare le loro strategie. La loro strategia è conosciuta come Trend Following a Systematic trading. Vediamo come funziona.

Trend Following & Systematic Trading

Questa strategia guadagna quando il prezzo del mercato ha un trend continuo. In base a segnali che vengono programmati negli algoritmi, la strategia vende o compra usando prodotti che usano leva come i futures.

Viene usata l’analisi tecnica. Tra gli indicatori utilizzati troviamo i moving averages che aiutano ad identificare un trend in atto.

In che cosa investono?

Questa strategia viene usata su:

– Gold, Silver
– S&P 500
– Dow
– Nasdaq 100
– Soft Commodities
– Bond Futures

I ritorni dei Fondi CTA

In media questi fondi producono dei ritorni intorno al 6.9%. L’indice S&P 500 invece ha una media del 9% circa. Se però guardiamo ai ritorni risk adjusted, i CTA hanno dei drawdown minori rispetto all’indice S&P 500.

Benefici di questa strategia

Questa strategia ha alcuni vantaggi:
– Diversificazione: sono generalmente non correlati rispetto ad altre asset class.
– Tendono ad avere una correlazione inversa rispetto all’azionario e obbligazionario

Abbiamo poi due tipi di strategie principalmente utilizzate:
Trend Following: utilizzano analisi tecnica e fondamentale per andare long o short su un asset.
Market Neutral: usano strategie delta neutral e vendono opzioni per guadagnare un premium. Usano anche strategie spreading o meglio vanno lunghi o short su diversi mercati, commodities o contratti futures.
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