Questa settimana, in seguito alle notizie positive sugli utili di NVIDIA, abbiamo assistito a una delle più grandi esplosioni nella storia del mercato azionario.
Le Trimestrali di Nvidia
Per mettere le cose in prospettiva, abbiamo assistito alla terza giornata di trading con la crescita maggiore di Market Cap in un solo giorno nella storia del mercato azionario statunitense:
- $191 miliardi: Apple, novembre 2022
- $191 miliardi: Amazon, febbraio 2022
- $184 miliardi: Nvidia, maggio 2023
- $179 miliardi: Apple, gennaio 2022
- $150 miliardi: Microsoft, marzo 2020
- $144 miliardi: Tesla, gennaio 2022
E per quanto riguarda i risultati? Ecco i ricavi di Nvidia storicamente:
- 2013: $977 milioni
- 2014: $1,1 miliardi
- 2015: $1,2 miliardi
- 2016: $1,4 miliardi
- 2017: $2,2 miliardi
- 2018: $3,1 miliardi
- 2019: $2,6 miliardi
- 2020: $3,9 miliardi
- 2021: $6,51 miliardi
- 2022: $6,70 miliardi
- 2023*: $11 miliardi
L’azienda è anche entrata nel club del Price/Sales superiore a 10x. Questi sono le aziende con il rapporto più alto nel Nasdaq100 oggi:
- NVIDIA: 29x
- Lucid: 18x
- Intuitive Surgical: 18x
- Seagen: 17x
- DexCom: 16x
- Datadog: 16x
- Cadence: 16x
- CrowdStrike: 15x
- Verisk: 15x
- CoStar: 14x
È possibile prevedere i risultati trimestrali?
Per prima cosa è necessario conoscere l’industria e seguire l’azienda specifica.
Poi possiamo utilizzare i dati per capire il positioning dei partecipanti.
Uno dei modelli su cui stiamo lavorando è un predictive model che, grazie all’intelligenza artificiale, ci aiuterà a prevedere i risultati prima delle trimestrali. Maggiori informazioni a riguardo saranno disponibili a breve…
Come utilizzare i dati delle Opzioni per prevedere i risultati?
Con Menthor Q, abbiamo investito su modelli per l’analisi delle opzioni.
Il nostro approccio ruota attorno alla costante ricerca di opportunità attraverso un’attenta analisi della option chain.
Alessio ha condiviso questo su Twitter.
Quindi sorge la domanda “possiamo inseguire?”.
Il mercato delle opzioni, secondo noi, rappresenta un indicatore di ciò che gli investitori pensano e fanno.
Se un grande fondo sta mostrando un interesse crescente per un’azienda, è probabile che inizi ad aumentare la posizione nelle opzioni per assumere una posizione a leva.
Ovviamente, prima di iniziare a guardare una particolare azione, è necessario avere una visione sulla stessa o sul settore di riferimento.
Nel caso di NVDA, potevamo cogliere il movimento guardando al positioning del mercato una settimana prima dell’evento.
Questo è il processo che puoi utilizzare per le singole azioni. Tra qualche settimana, avrete accesso ai dati su ogni singola azione presente sul mercato americano. Ciò ti permetterà di iniziare a individuare potenziali movimenti.
Tutto inizia dalla Option Matrix
La prima cosa che vogliamo cercare di osservare è se lungo la option chain stiamo accumulando GEX e DEX.
Un GEX positivo è un segnale rialzista per le posizioni di opzioni long.
Il nostro obiettivo è osservare dove si sta accumulando il GEX e osservare un aumento delle opzioni Call. Questo indica un sentiment positivo.
Uno dei modi per farlo è esaminare i Put/Call Ratios. Attraverso la Option Matrix potete accedere ai Put/Call Ratios su tutte le scadenze. Vogliamo osservare un’inclinazione rialzista sulle opzioni Call, in particolare per le scadenze più lontane.
Vogliamo vedere un positioning rialzista che si sviluppa lungo l’intera option chain. Se vuoi imparare ad utilizzare questi modelli accedi alla Masterclass Options & Volatility Trading.
Come utilizzare il Net GEX su Nvidia
Dopo aver analizzato la Option Matrix, il passaggio successivo riguardano la conferma del Sentiment positivo.
Iniziamo osservando il grafico del Net GEX.
Ovviamente, se siamo rialzisti su un titolo, vogliamo che il colore verde prevalga sui prezzi strike più alti.
Open Interest e Volumi su Nvidia
Un positioning rialzista richiede un forte open interest e volumi sui prezzi strike maggiori dal lato delle Calls.
Implied Volatility per Open Interest
Infine, guardiamo a Implied Volatility * Open Interest per vedere dove c’è maggiore liquidità.
Stiamo sviluppando modelli su Single Stocks. Stay Tuned!
