Il nostro indicatore favorito è la Media Mobile o il Moving Average. Quella semplice non è altro che la media di una serie di dati. Viene calcolata sommando i valori della serie e dividendo il tutto per il numero delle osservazioni.
Utilizzando il grafico a candele possiamo selezionare la nostra finestra temporale (giornaliero, intraday a 5/10/15 minuti). Le candele rappresenteranno i movimenti di prezzo in quella finestra.
Questo indicatore viene calcolato sui prezzi di chiusura delle candele. Possiamo decidere il numero di osservazioni o numero di candele che faranno parte della nostra media.
Le più utilizzate sono quelle a 9/20/50/200 osservazioni.
I tre tipi di Media Mobile
Esistono tre principali tipologie di medie mobili: quella semplice, quella ponderata e quella esponenziale.
- La Media Mobile Semplice o Simple Moving Average (SMA) è quella di più immediato calcolo ma anche la più attendibile. Basta sommare i prezzi di chiusura di un numero “n” di giorni e dividere il risultato per il numero dei giorni stessi. Uno degli inconvenienti dell’indicatore è quello di tenere in uguale considerazione le quotazioni più remote e quelle più recenti.
- La Media Mobile Ponderata o Weighted Moving Average (WMA) supera il limite presentato per la media mobile semplice, in quanto tiene in maggior rilievo i valori recenti rispetto a quelli meno recenti. Per calcolarla viene assegnato un peso maggiore ai valori più recenti.
- La Media Mobile Esponenziale o Exponential Moving Average (EMA) si caratterizza per il maggior peso associato ai prezzi più recenti. Questa è la tipologia che cerchiamo di utilizzare sempre perché riteniamo più affidabile.
Come utilizzare la Media Mobile
Strategia 1: Utilizzare incrocio del prezzo con la Media Mobile
Chi sfrutta il Moving Average per ottenere segnale di ingresso a mercato, vede dei segnali rialzisti quando il prezzo taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile (in sostanza funzionerà come una specie di resistenza per il prezzo), mentre vede un segnale ribassista quando il prezzo taglia dall’alto verso il basso la sua media mobile (in questo caso funge come supporto). Questo si chiama crossover.
Questo esempio sul titolo Boeing mostra l’incrocio del prezzo con la media mobile a 20 candele.
- SEGNALE DI ACQUISTO: quando il prezzo incrocia dal basso verso l’alto la media mobile.
- SEGNALE DI VENDITA: quando il prezzo incrocia dall’alto verso il basso la media mobile.
Strategia 2: Utilizzare l’incrocio di due Medie Mobili per confermare il Trend
Il “Crossover” o incrocio delle medie mobili è lo strumento per captare un cambiamento di Trend. Per visualizzarlo basta aggiungere sul grafico due medie mobili, una media veloce (di solito utilizziamo 9 o 20 candele) e una più lenta (20/50/200 candele).
- SEGNALE DI ACQUISTO: quando la media mobile veloce incrocia dal basso verso l’alto quella lenta.
- SEGNALE DI VENDITA: quando la media mobile veloce incrocia dall’alto verso il basso quella lenta.
Questo esempio mostra il crossover del moving average a 9 candele con quello a 20 sul titolo Microsoft.
La media mobile nelle sue varianze è lo strumento principale per individuare l’ andamento del Trend. Purtroppo non sempre le medie mobili forniscono segnali accurati.
Le medie mobili, sono maggiormente valide soprattutto in periodi di trend. Nel momento in cui il mercato entra in una fase di lateralità, spesso esse forniscono una serie di falsi segnali che, se seguiti con precisione, possono portare a perdite.
Strategia 3: Media Mobile come analisi di Supporto e Resistenza
Una funzione estremamente utile delle medie mobili è quella di fornire delle zone dinamiche di supporto e resistenza.
Le medie mobili e in particolari i loro incroci e rotture forniscono un dato fondamentale per analizzare l’andamento del prezzo.
Le medie mobili più lunghe (50 o 200 osservazioni) forniscono livelli di prezzo importanti. Ora guardiamo l’esempio qui sotto sull’andamento dei prezzi dell’indice S&P 500 Americano.
In questo grafico utilizziamo le medie mobili a 200 osservazioni (Linea gialla). Come vedete questa linea fornisce un importante livello di supporto all’andamento del Trend.
Sia nella parte sinistra del grafico che nella parte destra è possibile vedere come il prezzo tende a rimbalzare verso l’alto quando raggiunge il livello del moving average a 200 osservazioni (le X rappresentano i punti in cui il prezzo rimbalza sul livello di supporto).
Comprare in questi livelli ci può portare a profitti anche in pochi giorni. Nella sezione centrale invece vediamo un inversione di breve termine del Trend e ci troviamo in una situazione di “Downtrend” per poche settimane.
Quando il prezzo scende sotto il livello della media mobile a 200 a Ottobre 2018 essa diventa in questo momento un livello di resistenza. Le frecce rosse rappresentano opportunità di trading al ribasso dove potevamo effettuare uno “Short” per generare ottimi profitti.