ll trading algoritmico è un metodo per eseguire gli ordini utilizzando istruzioni di trading automatiche che tengono conto di variabili come tempo, prezzo e volume.
Questo tipo di trading cerca di sfruttare le risorse computazionali dei computer rispetto ai trader umani. Nel mercato americano si stima che circa il 70-80% dei volumi totali sia generato da algoritmi di trading.
Ci sono diversi motivi che spiegano la crescita del trading algoritmico:
- Automazione
- Velocità di esecuzione
- Migliore accuratezza
- Minori errori di esecuzione
- Le emozioni umane non hanno impatto sul trading algoritmico
- Consistenza nelle esecuzioni
Ecco le più grandi istituzioni di Trading Algoritmico:
- Citadel
- Two Sigma
- JumpTrading
- Virtu Financial
- Tower Research Capital
- QuantLab
- HRT
- XTX
Quali sono gli steps per creare un Algoritmo di Trading?
Step 1. Creare una piattaforma e database per la gestione dei dati di mercato
Step 2. Implementare e ricercare una strategia di trading
Step 3. Programmare la strategia e creare il codice
Step 4. Backtest della strategia
Step 5. Andare Live e collegare la piattaforma ad un Broker o Paper Account
Ecco i linguaggi di programmazione utilizzati per la creazione di un trading algoritmico:
- C++
- R
- C#
- Python
- Matlab
- Java