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I CTA inseguono il Mercato

I CTAs sono hedge funds che usano strategie di trading sistematico. Siccome usano i futures, sono strategie con molta leva finanziaria.

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Come vedete dal grafico che ha postato Gianluca, i CTAs hanno immesso molta liquidità nel mercato in questo ultimo rally.

I CTAs non investono usando una strategia fondamentale, ma comprano in modo sistematico. Per esempio, headlines macro possono portarli a comprare.

Seguire quello che fanno i CTAs è fondamentale. Utilizzano molta leva finanziaria, per questo quando vanno long comprano molto sottostante e questo diventa molto bullish per il mercato.

A questo punto sembra che abbiano raggiunto un picco. Il Tweet mostra le proiezioni future di Goldman Sachs, che mostrano come un rallentamento dei long è molto probabile. Questo diventa bearish per il mercato.

Secondo i Fund Managers nel 2023 ci sarà Stagflazione

La stagflazione è un regime durante il quale l’inflazione è alta e la crescita bassa.

Stagflazione 2023

Secondo un sondaggio di Bank of America i fund managers si preparano per la stagflazione. Come vi spieghiamo da tempo, a nostro avviso, la politica monetaria restrittiva continuerà, in un regime di inflazione appiccicosa.

Settori discrezionali soffriranno sempre di più mentre value e difensive dovrebbero performare meglio.

Q-Gamma di Venerdì 18 Novembre 2022

Il mercato ancora una volta resta attorno al pin di 4000. Essendo in positive gamma il mercato si è mosso poco. Il livello di zero gamma è rimasto invariato. Il prezzo resta ancora in positive gamma. Qui trovate il modello aggiornato a Venerdì.

Il VIX conferma i nostri livelli. In gamma positivo IV è bassa.

Venerdì c’è stata una scadenza dei contratti delle opzioni (OPEX). Questo potrebbe portare il VIX al rialzo mentre il mercato entra in negative gamma. Le scadenze portano sempre sorprese, quindi tra domani e la settimana prossima ci aspettiamo un po’ di volatilità.
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    Fabio Ruggeri

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